ShellAPI;

Затем вот в эту процедуру вписываем код:

procedure TMain.ExportBtnClick(Sender: TObject);
var
FileName, Key: string;
begin
FileName := ... //заполнить именем файла (расширение указывать)
Key := ... //заполнить именем ключа, типа
//Key := 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'
if ShellExecute(Handle, 'open', 'regedit.exe',
PChar(Format('/e "%s" "%s"', [FileName, Key])),
'', SW_SHOWDEFAULT) <= 32
then //если ошибка, то возвращаемый код <=32
RaiseLastWin32Error();
end;